KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) menyebut kegagalan Silicon Valley Bank (SVB) sebagai salah satu bank terbesar di Amerika Serikat (AS) sebagai kombinasi beberapa risiko. Direktur Utama BRI Sunarso menyatakan terdapat lima faktor risiko penyebab SVB gagal yang perlu dipelajari oleh perbankan. 

“Pertama, risiko reputasi dari berita terkait penjualan saham perusahaan oleh petinggi SVB dan berita terkait unrealized loss surat berharga. Padahal itu berita unrealized loss, tapi sudah membuat ketidaktenangan,” ujar Sunarso dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI pada Selasa (28/3). 

Faktor risiko kedua berupa risiko likuiditas karena tidak tersedianya likuiditas yang memadai untuk kebutuhan likuiditas jangka pendek. Kemudian contingency funding plan yang gagal dan maturity mismatch aset terhadap liabilitas yang dimiliki. 

Baca Juga: Bos BRI Bagikan Faktor Pendukung dan Tantangan Perekonomian dan Perbankan di 2023

“Faktor ketiga, saya pribadi melihat market risk-nya luar biasa. Jadi, kenaikan suku bunga Fed Fund Rate (FFR) dari 0,25% menjadi 4,75% menyebabkan unrealized loss available for sale (AFS) yakni kepemilikan US Treasury naik hingga 15,54% terhadap modal,” papar dia. 

Jadi, bila kerugian itu direalisasikan, maka SVB akan berpotensi mengalami kerugian 15,54% terhadap modal yang dimiliki. Sunarso menekankan ini sangat berbahaya bagi perbankan. Sehingga dia mengingatkan perlu memperhatikan risiko pasar sebab bisa mempengaruhi likuiditas dan permodalan. 

“Kemudian, risiko keempat yang sangat berbahaya, concentration risk. Nasabah terkonsentrasi di sektor start up dan teknologi. Makanya, kita kadang-kadang tidak mau mengumpulkan di satu keranjang, karena ini bahaya,” kata Sunarso. 

Baca Juga: Ekonomi Mulai Pulih, Permintaan Kredit Investasi Perbankan Terus Meningkat

Dia memaparkan, sebanyak 55% surat berharga SVB merupakan mortgage base storage. Sebanyak 79,5% surat berharga SVB bertenor panjang di atas 10 tahun. Selain itu, 95% dana pihak ketiga (DPK) SVB merupakan non maturity deposit (giro dan tabungan). 

“Mismatch seperti ini tidak dikelola dengan baik. Kemudian, faktor kelima role of regulator lantaran regulator tidak menyediakan fasilitas pinjaman jangka pendek. Lalu, kelonggaran kewajiban LCR (liquidity coverage ratio) dan NSFR (net stable funding ratio), itu yang penting,” pungkas dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati