JAKARTA. Daya tahan perbankan Indonesia masih cukup kuat. Itu tercermin dari hasil uji ketahanan atau stress test perbankan terbaru yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI), bila ada pembalikan arus modal asing.

Hasil stress test menyebutkan, modal perbankan terbilang kuat bila rupiah melemah terhadap dollar AS, maupun penurunan harga aset. Hanya saja, bank  bermodal besar yang masuk Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) IV, berisiko tergerus rasio modalnya bila harga surat utang negara (SUN) merosot.

Peter Jacobs, Direktur Departemen Komunikasi BI menjelaskan, permodalan perbankan Indonesia relatif tak bermasalah atas pelemahan kurs rupiah yang terjadi belakangan ini. “Beberapa bank bahkan diuntungkan (windfall), karena posisi net valas yang dimiliki, lebih besar dari kewajibannya,” kata Peter, Selasa (21/10).

Begitu pula bila terjadi koreksi harga SUN. Hasil simulasi BI menyimpulkan, penurunan harga SUN akan menyebabkan modal tergerus tipis. Lewat skenario terburuk yakni koreksi harga SUN hingga sebesar 25% sebagai ekses akibat dari penarikan modal asing (capital outflow), hanya akan memangkas rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 147 basis poin (bps).

Penurunan CAR terbesar, sebagai dampak penurunan harga SUN akan dirasakan bank BUKU IV lantaran memiliki portofolio SUN cukup besar. Mereka adalah Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia dan Bank Central Asia (BCA).

Jahja Setiaatmadja, Presiden Direktur BCA bilang, BCA memperlakukan portofolio SUN sebagai aset yang dipegang hingga jatuh tempo (hold to maturity) dan yang tersedia untuk dijual.

Saat ini, porsi SUN milik BCA yang berstatus hold to maturity lebih besar dari SUN yang siap dijual. Oleh karena itu, fluktuasi harga SUN tidak berdampak signifikan bagi permodalan BCA.

“Kami ingin menjaga rasio kecukupan modal di level 18%-19%,” imbuh Jahja. Saat ini, modal BCA sudah mencapai Rp 70 triliun.

Kordinasi dengan OJK

Dalam uji ketahanaan perbankan itu, BI juga menguji kemampuan modal bank menghadapi risiko pasar dan kredit. Hasilnya, rasio modal perbankan dari semua kelompok BUKU masih di atas 8%.

Peter menambahkan, meski stress test menunjukkan hasil yang positif, BI tetap akan menjaga ketersediaan likuiditas di pasar keuangan dan stabilitas rupiah. BI juga akan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan supervisi, termasuk penyempurnaan repurchase agreement (repo) demi menjaga ketersediaan likuiditas melalui pasar uang yang lebih efisien.

Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia (SPI) per Agustus 2014, rasio kecukupan modal (CAR) perbankan mencapai 19,70%, naik 168 bps dari 18,02% per Agustus 2013. Saat ini, total modal perbankan mencapai Rp 723,85 triliun, dengan aset tertimbang menurut risiko (ATMR) sejumlah Rp 3.675,20 triliun.

Para bankir yakin, permodalan bank di Indonesia cukup kuat. Wan Razly Abdullah, Direktur Keuangan Bank CIMB Niaga mencontohkan, CIMB selalu melakukan uji ketahanan atas pelemahan rupiah dan kenaiikan harga bahan bakar minyak (BBM) per enam bulan. “CIMB Niaga masih mempunyai capital buffer yang cukup untuk menghadapi pelemahan rupiah dan kenaikkan BBM,” kata Wan. CAR CIMB Niaga saat tercatat sebesar 16%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Hendra Gunawan