JAKARTA. Bank Indonesia (BI) mengimbau kalangan perbankan di Tanah Air waspada dan terus memperhatikan perkembangan ekonomi global. Kewaspadaan ini amat penting agar perbankan siap menghadapi kemungkinan terburuk semisal ada guncangan yang besar dari krisis yang terjadi di Eropa.

Deputi Gubernur BI Muliaman Dharmansyah Hadad menuturkan, saat ini ekonomi global tengah berada dalam kondisi penuh ketidakpastian. Saat ini, perbankan kita masih cukup tahan (resilient) dari kemungkinan guncangan yang besar dari berlarut-larutnya situasi di Eropa. "BI meminta pada manajemen (perbankan) senantiasa memantau secara dekat kemungkinan dampak yang akan dihadapi," ujar Muliaman kepada KONTAN, belum lama ini.

Sebagai antisipasi terhadap kemungkinan krisis, BI secara rutin menggelar uji tingkat tekanan alias stress test kondisi sektor keuangan, termasuk perbankan. Dalam laporan kajian stabilitas keuangan terakhir BI, salah satu titik utama yang menjadi sumber instabilitas sektor keuangan adalah arus keluar masuk dana asing (capital flow).

Sulit Cari Emas Fisik? Begini Cara Tetap Raih Cuan di Pasar Emas

"Capital inflows jangka pendek terus meningkat seiring membaiknya kinerja ekonomi kita," jelas Muliaman. Ini mengakibatkan sistem keuangan menjadi semakin rentan terhadap pembalikan arus dana secara serentak dan tiba-tiba (sudden reversal). Pembalikan dana terjadi di instrumen yang likuid, seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Utang Negara (SUN), dan saham.

Masih sehat

Untunglah, hasil kajian BI terakhir mencatat, secara umum industri perbankan memiliki risiko nilai tukar yang relatif rendah. Hasil stress test risiko nilai tukar menunjukkan, depresiasi rupiah sebesar Rp 5.000 malah berpotensi meningkatkan capital adequacy ratio (CAR) industri perbankan sebesar 1,5 bps. Ini karena perbankan saat ini banyak yang mengambil posisi long untuk memelihara posisi devisa netto (PDN).

Hasil stress test terhadap kepemilikan SUN perbankan juga menunjukkan risiko pasar bank terkait harga SUN cukup rendah. Ini karena eksposur bank terhadap portofolio trading SUN hanya 4,02% dari total kepemilikan SUN bank. Alhasil, bank masih mampu mengatasi risiko penurunan harga SUN sampai 25%. Jika hal itu terjadi, CAR perbankan turun hingga 10 bps. Jika harga SUN anjlok lebih dari 25%, akan ada bank yang CAR-nya di bawah 8%.

Dalam hal likuiditas, hasil stress test menunjukkan, rasio non core deposit perbankan hingga akhir tahun 2009 ada di angka 114,6%, atau di atas batas minimum 100%. Rasio ini menjadi indikator perbankan memenuhi kewajiban likuiditas jangka pendek. Ketika krisis 2008 lalu, rasio likuiditas bank sempat mencapai titik rendah 84,9%.

Namun, risiko yang cukup besar dihadapi perbankan terkait suku bunga. Ia bilang, CAR perbankan berpotensi turun hingga 100 bps jika terjadi penurunan suku bunga hingga 5%. "Namun jika suku bunga naik 4% atau lebih, akan ada bank yang CAR-nya turun jadi di bawah 8%," jelasnya.

Wakil Direktur Utama Bank Jasa Jakarta Lisawati dan Wakil Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Evi Firmansyah sepakat, dalam jangka pendek krisis Eropa tidak terlalu berpengaruh ke Indonesia. Mengingat, saat ini rata-rata CAR perbankan nasional 14% -15%. "Yang berbahaya adalah jika berlarut-larut karena akan memengaruhi ekspor," ujar Evi.

Terhambatnya ekspor akan berpengaruh pada semakin kecilnya pendapatan bank dari bisnis trade finance (bisnis internasional). Bila bisnis internasional melemah, bank hanya bisa berharap dari sektor domestik.

Menanggapi hasil stress test BI, Evi mengatakan, penurunan suku bunga akan mempengaruhi pendapatan bank. Dampaknya, laba ditahan bank turun sementara ekspansi kredit terus mengurangi CAR. Alhasil, CAR perbankan ikut turun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News