KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) sudah melakukan pengukuran manajemen risiko perbankan bersama (joint stress test) menghadapi perubahan kondisi makro ekonomi. Pengukuran manajemen risiko ini dikenal dengan nama stress test.

Berdasarakan dokumen hasil join stress test perbankan 2017/2018 yang diperoleh Kontan.co.id, Selasa (15/5) ada beberapa poin hasil dari stress test ini yang bisa dicermati.

Berdasarakan stress test yang dilakukan perbankan menggunakan daya internal dan pedoman regulator atau bottom up stresst test diketahui ada dua risiko yang paling mempengaruhi bank.

Pertama adalah risiko konsentrasi. Risiko konsentrasi ini mensimulasikan ada tiga debitur terbesar bank yang terjadi default. Ini merupakan skenario dengan kerugian paling besar yaitu Rp 171 triliun.

Jika menggunakan model risiko konsentrasi ini, rasio permodalan (CAR) bank bisa turun sampai 432 basis poin (bps) menjadi 18,46%.

Kedua, menggunakan risiko suku bunga, hasil stress test menunjukkan perbankan bisa mengalami kerugian Rp 72 triliun. Selain itu CAR bank juga bisa turun 189 bps menjadi 20,89%.

Ketiga, jika menggunakan risiko nilai tukar, tercatat kerugian bank paling kecil yaitu hanya Rp 6 triliun. Hal ini dengan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) terdepresiasi sampai Rp 26.000 per dollar AS. Dengan risiko ini, CAR bank bisa turun 33 bps menjadi 22,45%.

Dari ketiga pendekatan ini yaitu risiko konsentrasi, nilai tukar dan suku bunga, tercatat rasio kecukupan bank masih berada di atas hurdle rate atau CAR risk profile dan buffer.

Selain bisa menurunkan CAR, stress test dengan metode bottom up stresst test ini mengungkap bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) bank bisa naik 433 bps-628 bps menjadi 6,1%-8,05%.

Sebagai informasi, stress test ini dilakukan pada periode 2017-2018 dengan jumlah peserta sebanyak 20 bank. Sebanyak 20 bank ini menguasai 75,88%.

Anto Prabowo, Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik OJK mengatakan, data dalam stress test selalu diupdate oleh pengawas perbankan. "Oleh pengawas (data stresst test) ini selalu diupdate dan ini merupakan sarana komunikasi bank dengan pengawas," kata Anto kepada kontan.co.id, Kamis (17/5).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi