Lonjakan Volatilitas Pasar Saham di Awal Pekan Berdampak Besar bagi Para Trader



KONTAN.CO.ID - LONDON. Para trader ritel, dana lindung nilai, dan dana pensiun mengalami kerugian miliaran dolar akibat lonjakan volatilitas pasar saham setelah aksi jual global yang signifikan.

Pada hari Senin (5/8), Indeks CBOE VIX, yang mengukur ekspektasi volatilitas pasar saham berdasarkan opsi indeks S&P 500, mencatat lonjakan intraday terbesar dalam sejarahnya dan mencapai level tertinggi sejak Oktober 2020. 

Lonjakan ini dipicu oleh kekhawatiran akan potensi resesi di AS dan penurunan tajam posisi pasar yang menyebabkan kerugian sebesar US$ 6 triliun dari total saham global dalam tiga minggu terakhir.


Baca Juga: Volatilitas Pasar Tinggi, Saham Berfundamental Kuat Bisa Jadi Pilihan Investor

Investor di sepuluh fund yang diperdagangkan di bursa dengan volatilitas pendek terbesar mengalami penurunan nilai sebesar US$ 4,1 miliar dari puncaknya pada awal tahun. 

Hal ini disebabkan oleh taruhan bahwa volatilitas pasar akan tetap rendah, sementara pada kenyataannya, VIX mengalami lonjakan yang sangat signifikan.

Popularitas taruhan pada opsi volatilitas meningkat pesat, dan bank-bank yang mencoba melindungi diri dari risiko terkait bisnis baru mereka turut berkontribusi pada ketenangan pasar sebelum perdagangan tiba-tiba berubah negatif pada 5 Agustus. 

Perubahan mendadak bursa saham telah menyebabkan miliaran dolar mengalir keluar dari investor ritel, serta menarik perhatian dana lindung nilai dan dana pensiun.

Baca Juga: BEI Soroti Volatilitas Transaksi Saham Bank Victoria (BVIC), Manajemen Buka Suara

Editor: Noverius Laoli