JAKARTA. Otoritas terus menguji ketahanan atau stress test terhadap perbankan Tanah Air. Hasil stress test terbaru Bank Indonesia (BI) mengungkap, permodalan perbankan masih mampu menahan tekanan kenaikan rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Uji ketahanan terbaru ini valid hingga dua mendatang Dalam uji ketahanan terakhir, BI menguji ketahanan perbankan dengan dua pendekatan. Pertama, scenario based analysis.

Skenario ini mengambil skenario terburuk, yaitu kondisi perekonomian mengalami penurunan produk domestik bruto (PDB) atau minus 3% dari target pemerintah. Pada skenario ini, perbankan mengalami kenaikan kredit macet. Hitungan BI, NPL gross melonjak ke level 4%.

Per September 2014, NPL gross perbankan sebesar 2,29%. Dus, rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) menurun dari 19,40% menjadi 18,36%. Kendati modal bank susut, tidak ada bank berdasarkan bank umum kegiatan usaha (BUKU) yang mengalami pelemahan modal di bawah ketentuan otoritas atau di bawah 8%.

Kedua, pendekatan sensitivity analysis. Metode ini menempatkan bank dengan kondisi kenaikan NPL gross di kisaran 5%-15%. Jika skenario ini terjadi, rasio permodalan bank akan turun 1%.

“Asumsi ini terjadi jika NPL gross naik mencapai 15% dan tidak ada injeksi modal dari pemilik bank, makan probabilitas CAR hanya turun 1%,” jelas Darsono, Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, kepada KONTAN, Jumat (12/12).

Mengacu hasil stress test terbaru, BI terus mencermati bank yang berpotensi memerlukan tambahan permodalan, khususnya bank menengah dan kecil.

Glen Glenardi, Direktur Utama Bank Bukopin, mengatakan, pihaknya mengalami kenaikan NPL.  Tapi, kenaikan NPL hanya menimpa sektor kredit usaha kecil menengah. Di sisi lain, Bukopin memiliki rasio permodalan sebesar 15%. “Untuk memperkuat modal, kami akan menerbitkan obligasi yang sedang dikaji oleh manajemen,” katanya.

Bank milik Grup Bosowa ini akan mempertahankan CAR sebesar 14%-15% pada tahun depan. Menurut Glen, kenaikan rasio NPL masih mampu diredam sehingga tidak akan menggerus permodalan. “Modal kami cukup, karena tumbuh konservatif,” tambah Glen.

Eko Budiwiyono, Direktur Utama Bank DKI, menuturkan, pihaknya menjaga CAR di atas 15%. Saat ini, Bank DKI memiliki rasio modal sebesar 18,4% dengan rata-rata rasio NPL gross akan dijaga maksimal sebesar 2%..

Kendati masih dalam posisi aman, konglomerasi bank harus bekerja keras memumpuk modal. Pasalnya, Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan CAR induk bank harus di atas 15%-20%. Beleid soal permodalan konglomerasi bank rencananya terbit Juni 2015.

Sekretaris Perusahaan BRI, Budi Satria bilang, BRI menjaga rasio modal di atas 18%. Per September 2014, CAR BRI 18,57% naik dari periode sama tahun lalu yakni sebesar 17,14%.      

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie